В 1888 году император Александр III поручил Сергею Александровичу быть его представителем на освящении храма святой Марии Магдалины в Гефсимании, построенного на Святой Земле в память их матери императрицы Марии Александровны. Сергей Александрович уже был на Святой Земле в 1881 году, где участвовал в основании Православного Палестинского Общества, став председателем его. Это общество изыскивало средства для помощи Русской Миссии в Палестине и паломникам, расширения миссионерский работы, приобретения земель и памятников, связанных с жизнью Спасителя.

Узнав о возможности посетить Святую Землю, Елисавета Феодоровна восприняла это как Промысл Божий и молилась о том, чтобы у Гроба Господня Спаситель Сам открыл ей Свою волю.

Великий князь Сергей Александрович с супругой прибыл в Палестину в октябре 1888 года. Храм святой Марии Магдалины был построен в Гефсиманском саду, у подножия Елеонской горы. Этот пятиглавый храм с золотыми куполами и до сего дня — один из красивейших храмов Иерусалима. На вершине Елеонской горы высилась огромная колокольня, прозванная «русской свечой». Увидев эту красоту и благодать, великая княгиня сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь». Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому суждено исполниться. В дар храму святой Марии Магдалины Елисавета Феодоровна привезла драгоценные сосуды, Евангелие и воздухи.

После посещения Святой Земли великая княгиня Елисавета Феодоровна твердо решила перейти в православие. От этого шага ее удерживал страх причинить боль своим родным, и прежде всего, отцу. Наконец, 1 января 1891 года она написала отцу письмо о своем решении.

Это письмо показывает, какой путь прошла Елисавета Феодоровна. Мы приведем его почти полностью:

« ... А теперь, дорогой Папа, я хочу что-то сказать Вам и умоляю Вас дать Ваше благословение. Вы должны были заметить, какое глубокое благоговение я питаю к здешней религии с тех пор, как Вы были здесь в последний раз — более полутора лет назад. Я все время думала и читала и молилась Богу — указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь — принадлежать к одной церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж. Вы не можете себе представить, каким он был добрым, что никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя все это совершенно одной моей совести. Он знает, какой это серьезный шаг, и что надо быть совершенно уверенной, прежде чем решиться на него. Я бы это сделала даже и прежде, только мучило меня то, что этим я доставляю Вам боль. Но Вы, разве Вы не поймете, мой дорогой Папа? Вы знаете меня так хорошо, Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг только по глубокой вере и что я чувствую, что пред Богом я должна предстать с чистым и верующим сердцем. Как было бы просто — оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это бы было, и как я могу лгать всем — притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии здесь. Я думала и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет, и зная, что религия «найдена». Я так сильно желаю на Пасху причаститься Св. Тайн вместе с моим мужем. Возможно, что это покажется Вам внезапным, но я думала об этом уже так долго, и теперь, наконец, я не могу откладывать этого. Моя совесть мне это не позволяет. Прошу, прошу по получении этих строк простить Вашу дочь, если она Вам доставит боль. Но разве вера в Бога и вероисповедание не являются одним из главных утешений этого мира? Пожалуйста, протелеграфируйте мне только одну строчку, когда Вы получите это письмо. Да благословит Вас Господь. Это будет такое утешение для меня, потому что я знаю, что будет много неприятных моментов, так как никто не поймет этого шага. Прошу только маленькое ласковое письмо».

Отец не послал дочери желаемой телеграммы с благословением, а написал письмо, в котором говорил что решение ее приносит ему боль и страдание, и он не может дать благословения. Тогда Елисавета Феодоровна проявила мужество и, несмотря на моральные страдания твердо решила перейти в православие. Еще несколько отрывков из ее писем близким:

« ... Моя совесть не позволяет мне продолжать в том же духе — это было бы грехом; я лгала все это время, оставаясь для всех в моей старой вере ... Это было бы невозможным для меня продолжать жить так, как я раньше жила ...

... Даже по-славянски я понимаю почти все, никогда не уча его. Библия есть и на славянском и на русском языке, но на последнем легче читать.

... Ты говоришь ... что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня и не богослужение — но основа веры. Внешние признаки только напоминают мне о внутреннем...

... Я перехожу из чистого убеждения; чувствую, что это самая высокая религия, и что я сделаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение».